Volatilidade: ATR e volatilidade realizada

Volatilidade é o quanto o preço balança, seja qual for a direção em que ele termina. Você vai medir isso de dois jeitos e usar para separar um mercado calmo de um agitado.

Estes dois dias terminam exatamente 1% acima. Um chega lá com calma. O outro sobe e desce o dia inteiro.

Essa diferença é a volatilidade: o tamanho dos movimentos no caminho, seja qual for o resultado final. Troque entre os dois dias e compare o tamanho dos candles.

O tamanho de um candle normalmente é a máxima menos a mínima. Mas se o preço deu um salto entre um candle e outro, esse salto também faz parte do movimento.

O true range (amplitude verdadeira) pega a maior de três distâncias: da máxima à mínima, da máxima ao fechamento anterior e da mínima ao fechamento anterior. Cripto negocia sem parar, então cada candle abre perto do último fechamento e o true range quase sempre é a máxima menos a mínima. Ações param de noite e podem abrir com um gap. Troque de mercado para ver a diferença.

O ATR (average true range) é a média dos últimos N true ranges. O período mais usado é 14. Ele fica em dólares, então mostra quanto o BTC costuma andar em um candle neste momento.

O ATR não diz nada sobre direção. Ele sobe quando os candles ficam maiores, para cima ou para baixo. Mude o período: um curto reage rápido, um longo é mais suave.

Um ATR de US$ 600 é enorme para uma moeda e pequeno para outra. Comparar o ATR com a média recente dele resolve isso. ATR igual ou acima de 1,5× a média quer dizer candles 50% maiores que o normal, em qualquer ativo.

Aqui a média cobre os 30 candles anteriores. Mexa no múltiplo e veja quando a linha do ATR alcança a linha verde-limão.

A volatilidade realizada olha os pequenos movimentos dentro de uma janela. Os bots daqui pegam os doze retornos de 5 minutos da última hora e medem o quanto eles se espalham, usando o desvio padrão.

Aumente os balanços. A hora continua terminando perto de +0,5%, mas a volatilidade realizada sobe junto com o tamanho dos movimentos.

Este é um dia de candles de 5 minutos. A linha de baixo é a volatilidade realizada da última hora, atualizada a cada candle.

Escolha o limite para volatilidade realizada 1h igual ou acima de e repita o dia. Cada ponto marca onde o bot dispararia. Abaixo do gráfico, a mesma condição roda no feed ao vivo.

Três perguntas rápidas e depois um bot para montar.

Leia a estratégia e monte um bot que a siga, com a direção e as condições que ela cita e nenhuma outra. A estratégia também usa a variação do preço, da primeira aula. Passar depende só da montagem. Quando ela estiver certa, o bot dispara e você vê o que o mercado fez depois, que nem sempre vai ser a seu favor.