Livro de ofertas: spread, profundidade e desequilíbrio

O livro de ofertas é a lista de ordens de compra e venda esperando em cada preço. Você vai ver como um negócio atravessa o livro, por que o spread importa e o que a profundidade e o desequilíbrio medem.

O livro de ofertas lista as ordens esperando para negociar. Os vendedores (asks) ficam acima do preço, cada um pedindo um pouco mais. Os compradores (bids) ficam abaixo, cada um oferecendo um pouco menos. A barra mostra quanto BTC espera em cada preço.

Mexa no seu preço de compra. Abaixo do melhor ask, sua ordem entra na fila dos bids e espera um vendedor. No melhor ask ou acima, ela negocia na hora contra os vendedores.

O spread é a distância entre o melhor ask e o melhor bid. Se você compra e vende na hora, paga esse vão. No BTC ele costuma ser mínimo.

Quando o mercado se assusta, quem mantém ordens dos dois lados recua e o spread abre. Uma condição como spread igual ou acima de 0,20% pega esses momentos.

Uma compra a mercado pega primeiro o ask mais barato. Se aquele nível não tiver o suficiente, ela pega o próximo, e assim vai subindo. Quanto maior a ordem, mais níveis ela come.

A diferença entre o seu preço médio e o melhor ask se chama slippage (derrapagem). Aumente a ordem e veja ela crescer.

A profundidade soma as ordens até uma certa distância do preço. Os bots daqui usam 0,5%: a profundidade de compra é o dinheiro esperando para comprar até 0,5% abaixo, e a profundidade de venda é o dinheiro esperando para vender até 0,5% acima.

Um livro profundo aguenta ordens grandes com pouco slippage. O gráfico soma cada lado a partir do preço. Mexa na janela para ver como os totais mudam.

O desequilíbrio do livro compara as duas profundidades: bids menos asks, dividido pelos dois juntos. +100% seria só compradores, −100% só vendedores, e 0 um livro equilibrado.

Uma condição comum é "profundidade de compra pelo menos 2× a de venda", que é o mesmo que um desequilíbrio de +33%. Ordens no livro podem ser canceladas a qualquer momento, então um lado pesado mostra intenção e pode sumir rápido.

Estas são duas horas de leituras de desequilíbrio, uma por minuto. Barras acima de zero querem dizer mais bids que asks perto do preço.

Escolha o limite para desequilíbrio do livro igual ou acima de e repita. Abaixo do gráfico, a mesma condição roda no feed ao vivo.

Três perguntas rápidas e depois um bot para montar.

Leia a estratégia e monte um bot que a siga, com a direção e as condições que ela cita e nenhuma outra. Passar depende só da montagem. Quando ela estiver certa, o bot dispara e você vê o que o mercado fez depois, que nem sempre vai ser a seu favor.